项目实习-衍生品量化模型岗(J17962)

该岗位参与股票业务部场外衍生品量化系统开发与优化的相关工作。主要潜在方向为： • 参与场外多资产衍生品的模型实现与文档编写工作，确保模型逻辑的准确性与文档的规范性； • 负责衍生品市场参数校准（如波动率曲面、利率曲线等），开展估值模型表现评估与分析，并协助开发相关工具与流程； • 参与境内外市场衍生品对冲策略的研究与回测分析，支持对冲参数优化及损益归因工作； • 协助开发与优化面向交易及业务运营的前端工具，提升业务流程效率。

• 诚信正直、低调谦逊、艰苦奋斗，具备良好的道德品质； • 具备高度责任心和团队合作精神，诚信踏实，积极主动； • 对衍生品定价理论及常见模型（如Black-Scholes、局部波动模型、随机波动率模型等）有基本了解； • 具备扎实的编程能力，熟练掌握至少一种编程语言（Python / C++ / Java / Scala），有量化建模或系统开发经验者优先； • 计算机、数学、物理、统计、金融工程等相关专业在校生； • 有机器学习相关理论基础或应用经验者优先。